جستجوی «خرید طلا» has moved 4 weeks behind بازده هفتگی طلای ۱۸ — same direction (r = 0.23)
Does search for “buy gold” rise before weekly gold returns? — Weekly return. found
- Correlation at best lag
- r = 0.23
- Optimal lag
- -4 هفته (بازده هفتگی طلای ۱۸ leads)
- Simultaneous (Pearson / Spearman)
- 0.17 / 0.12
- Observations
- n = 254 · 31 Oct – 18 Oct
- p · padj (217 Tests: all pairs × lags)
- 0.0002 · 0.0458
- Out-of-sample (final 40%)
- Lag 1 · r = 0.04 · Direction accuracy 52٪ (n=90) · Indistinguishable from a coin flip (p = 0.376)
Two series overlaid at the best lag
Correlation at each lag
Positive lag means the first series leads; negative means the second leads. The dashed line is an approximate 5% significance threshold for this n.
Rolling correlation
12-week (or 30-day) window. A relationship that only appears in a short span is not a relationship.
What does this mean?
همبستگی ضعیف (r = 0.23) با تأخیر 4 هفته (بازده هفتگی طلای ۱۸ جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقت‌ها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت (که تأخیر 1 هفته را برگزید، نه 4)، جهتِ تغییر سری دوم در 52٪ موارد (n=90) با انحراف سری اول هم‌خوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. این رابطه پس از تصحیح برای همه جفت‌ها و همه تأخیرهای آزموده‌شده معنادار می‌ماند. همبستگی، علت نیست.
Correlation is co-movement, not cause; p is Bonferroni-corrected for 217 tests (all pairs × all searched lags); optimal lag is chosen on the first 60% and judged on the final 40%, with direction accuracy tested binomial vs. a coin flip. For level targets (premium, volatility), direction of change is scored. Search series are relative and rescaled on every fetch. Methodology