جستجوی «خرید طلا» ۴ هفته عقب‌تر از بازده هفتگی طلای ۱۸ حرکت کرده است — هم‌جهت (r = ۰٫۲۳)
آیا جستجوی «خرید طلا» قبل از بازده هفتگی طلا بالا می‌رود؟ — پنج سال داده هفتگی. پیدا شد
- همبستگی در بهترین تأخیر
- r = 0.23
- تأخیر بهینه
- -4 هفته (بازده هفتگی طلای ۱۸ جلوتر)
- همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
- 0.17 / 0.12
- مشاهدات
- n = 254 · ۹ آبان – ۲۶ مهر
- p · padj (217 آزمون: همه جفت‌ها × تأخیرها)
- 0.0002 · 0.0458
- برون‌نمونه‌ای (۴۰٪ انتهایی)
- تأخیر 1 · r = 0.04 · دقت جهت 52٪ (n=90) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.376)
دو سری روی هم، با تأخیر بهینه
همبستگی در هر تأخیر
تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خط‌چین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.
همبستگی غلتان
پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطه‌ای که فقط در یک بازه کوتاه دیده می‌شود، رابطه نیست.
این یعنی چه؟
همبستگی ضعیف (r = ۰٫۲۳) با تأخیر ۴ هفته (بازده هفتگی طلای ۱۸ جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقت‌ها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت (که تأخیر ۱ هفته را برگزید، نه ۴)، جهتِ تغییر سری دوم در ۵۲٪ موارد (n=۹۰) با انحراف سری اول هم‌خوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. این رابطه پس از تصحیح برای همه جفت‌ها و همه تأخیرهای آزموده‌شده معنادار می‌ماند. همبستگی، علت نیست.
همبستگی، هم‌حرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفت‌ها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش می‌شود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجمله‌ای در برابر سکه سنجیده می‌شود. برای هدف‌های سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده می‌شود. سری‌های جستجو نسبی‌اند و در هر دریافت دوباره مقیاس می‌شوند. روش‌شناسی